金融管理毕业论文提纲

时间:2018-03-18 论文提纲 我要投稿

  论文提纲的作用主要表现在将毕业论文内容按照一定的构建搭建起来,以下是小编搜集整理的金融管理毕业论文提纲,欢迎阅读查看。

  金融管理毕业论文提纲一

  摘要 4-5

  Abstract 5

  1 绪论 8-19

  1.1 研究背景和研究意义 8-10

  1.1.1 研究背景 8-9

  1.1.2 研究目的和研究意义 9-10

  1.2 国内外研究现状综述 10-17

  1.2.1 系统性风险的宏观分析的相关研究 10-12

  1.2.2 系统性风险的微观分析的相关研究 12-13

  1.2.3 系统性风险的测度研究的相关研究 13-16

  1.2.4 现有文献评述 16-17

  1.3 论文框架 17-19

  2 理论基础 19-30

  2.1 概念的界定 19-20

  2.1.1 系统性风险与非系统性风险 19

  2.1.2 银行业系统性风险和其他主要风险的辨析 19-20

  2.2 银行业系统性风险的主要特征 20-22

  2.2.1 传染性 20-21

  2.2.2 风险与收益的非对称性 21

  2.2.3 负外部性 21-22

  2.3 银行业系统性风险产生的原因 22-24

  2.3.1 银行系统结构的脆弱性 22

  2.3.2 银行市场的信息不对称 22-23

  2.3.3 银行间复杂的信用关系 23-24

  2.4 银行业系统性风险的测度方法 24-26

  2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 24-25

  2.4.2 自下而上的系统性风险度量 25

  2.4.3 自上而下的系统性风险度量 25-26

  2.5 巴塞尔协议Ⅲ的有关新规定 26-30

  2.5.1 全新的资本标准和资本定义 26-27

  2.5.2 引进并更新整体杠杆比率 27-28

  2.5.3 加强流动性监管 28

  2.5.4 系统性风险的防范和控制 28-30

  3 基于Shapley值的中国银行业系统性风险测算方法 30-35

  3.1 模型基础 30-31

  3.1.1 Shapley值理论介绍 30

  3.1.2 ES模型介绍 30-31

  3.2 基于Shapley值的银行业系统性风险测算 31-34

  3.2.1 模型的基本假定 31-32

  3.2.2 相关变量的求解方法 32-34

  3.3 本章小结 34-35

  4 银行系统性风险测算的实证研究 35-49

  4.1 数据描述 35

  4.2 系统性风险的度量 35-43

  4.2.1 实证方法基本步骤 35

  4.2.2 各主要变量的计算 35-40

  4.2.3 利用Shapley值法计算各银行系统性风险 40-43

  4.3 影响系统性风险的因素识别 43-49

  4.3.1 银行资产规模与系统性风险的关系 43-45

  4.3.2 系统性风险主要影响因素的敏度分析 45-49

  5 研究结论与展望 49-51

  5.1 研究结论 49

  5.2 研究展望 49-51

  参考文献 51-55

  附录A 关于Ψ(b)/Ψ(t)≥λ_b/λ_t的证明 55-56

  攻读硕士学位期间发表学术论文情况 56-57

  致谢 57-58

  金融管理毕业论文提纲二

  摘要 4-6

  Abstract 6-8

  1 绪论 12-29

  1.1 选题背景和意义 12-17

  1.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-14

  1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15

  1.1.3 选题意义 15-17

  1.2 文献综述 17-24

  1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20

  1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24

  1.2.3 现有研究存在的主要问题 24

  1.3 本文的主要工作 24-29

  1.3.1 研究内容 24-28

  1.3.2 论文结构 28-29

  2 理论基础 29-43

  2.1 或有可转债概述 29-33

  2.1.1 基本条款要素 29-31

  2.1.2 运作流程 31-33

  2.1.3 与传统可转债的主要区别 33

  2.2 路径依赖原理 33-36

  2.2.1 路径依赖概念 33-35

  2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36

  2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43

  2.3.1 二叉树模型 36-38

  2.3.2 障碍期权定价公式 38-41

  2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

  3 不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法 43-56

  3.1 问题的提出 43

  3.2 基本假设 43-44

  3.3 离散时间下的CoCos定价方法 44-48

  3.4 连续时间下的CoCos定价方法 48-51

  3.5 模拟分析 51-55

  3.5.1 数据来源与参数取值 51-52

  3.5.2 定价结果分析 52-53

  3.5.3 参数敏感度分析 53-55

  3.6 小结 55-56

  4 含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法 56-69

  4.1 问题的提出 56-57

  4.2 SCCs合约的运作机理 57-60

  4.3 SCCs定价模型的构建 60-64

  4.3.1 基本假设 60-61

  4.3.2 SCCs定价模型 61-64

  4.4 模拟分析 64-68

  4.4.1 数据来源与参数取值 64-65

  4.4.2 定价结果分析 65-66

  4.4.3 参数敏感度分析 66-68

  4.5 小结 68-69

  5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法 69-83

  5.1 问题的提出 69-70

  5.2 SPCCs合约的运作机理 70-71

  5.3 SPCCs定价模型的构建 71-77

  5.3.1 基本假设 71-72

  5.3.2 SPCCs定价模型 72-77

  5.4 模拟分析 77-82

  5.4.1 数据来源与参数取值 77-78

  5.4.2 定价结果分析 78-79

  5.4.3 参数敏感度分析 79-82

  5.5 小结 82-83

  6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响——以触发点为例 83-101

  6.1 问题的提出 83

  6.2 基本假设 83-85

  6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92

  6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86

  6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92

  6.4 具体影响分析 92-95

  6.5 模拟与讨论 95-99

  6.5.1 参数设置 95

  6.5.2 模拟结果与分析 95-99

  6.6 小结 99-101

  7 研究结论与展望 101-107

  7.1 本文的主要结论 101-103

  7.2 本文的主要创新点 103-105

  7.3 研究展望 105-107

  参考文献 107-115

  附录A 2000-2010年Credit Suisse主要财务信息 115-117

  附录A-1 Credit Suisse历年年报下载网址 115-116

  附录A-2 实证涉及的Credit Suisse财务数据 116-117

  附录B SCCs和SPCCs定价的Matlab程序 117-120

  附录B-1 SCCs定价的Matlab程序 117-118

  附录B-2 SPCCs定价的Matlab程序 118-120

  附录C 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125

  附录C-1 CoCos触发点取值情形1下的推导过程 120-121

  附录C-2 CoCos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123

  附录C-3 CoCos触发点取值情形4下的推导过程 123-125

  攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127

  致谢 127-129

  作者简介 129-130


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